用益-私募市场动向:私募500指数增强基金获得不错超额收益

时间:2021/10/26 17:33:21用益信托网

小盘风格显著跑赢大盘风格 私募500指数增强基金获得不错超额收益


指数增强基金今年能够成为热点,很大程度上是由于小盘风格显著跑赢大盘风格。据私募排排网统计,与沪深300、上证50相比,中证500指数年内涨幅居前,私募的500指增基金也是获得不错的超额,天演资本、鸣石投资、世纪前沿资产、星阔投资、龙旗科技等量化私募旗下的500指增基金业绩居前。不过受中证500指数调整影响,最近一个月500指数增强策略基金均有不同程度回撤,在纳入统计的基金中,仅千象资产逆势飘红。指数增强,是指在对标的指数进行有效跟踪的基础上,利用量化选股的方式寻求具有超额α的证券,同时获得两部分收益。指数增强产品的目的,正是获取超越基准指数回报的超额收益,也就是我们所称的超额收益。


平安海外控股宣布成功募集7.5亿美元海外私募股权投资基金


10月25日 , 中国平安保险(集团)股份有限公司旗下主要的海外投资及资产管理平台——中国平安保险海外(控股)有限公司及其子公司宣布成功完成旗下第二期平安海外私募股权优选基金(Ping An Global Equity Selection Fund)和平安伙伴机会基金(Ping An GP Opportunities Fund)(以下合称“该基金”)的募集。该基金面向全球投资者合共募集资金7.5亿美元。其中,高盛资产管理旗下 Vintage Funds (高盛)、montana capital partners(mcp)及 Ardian 是该基金的锚定投资者。montana capital partners 同时也是此前2020年募集的两只基金的锚定投资者。平安海外控股与其他投资者一同认购了其余基金份额。


完善新能源产业布局,丰元股份拟参与投设产业基金


丰元股份发布公告,为完善公司在新能源行业的未来产业布局,优化公司投资结构,公司于2021年10月22日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》,同意公司与新业新动能(枣庄)股权投资合伙企业(有限合伙)及其他投资方共同出资设立“山能新业(山东)新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。该产业基金远期规模为10亿元人民币,首期规模为2亿元,公司拟作为有限合伙人,出资人民币1,000万元,占产业基金首期认缴规模的5%。


金地集团出资8400万元认购私募基金份额 主要投资于医疗大健康等产业


10月25日,金地集团发布关于认购私募基金份额的公告。公告称,近期公司之子公司南京威新房地产开发有限公司分别签署了《深圳市招银丹青成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》及《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。南京威新作为有限合伙人分别出资人民币6400万元及2000万元认购以上两家合伙企业份额。其中,标的基金深圳市招银丹青成长股权投资基金合伙企业(有限合伙),投资领域主要为医疗大健康、产业互联网/互联网+、TMT、节能环保、军工航天、高端制造、新能源、科技等行业。标的基金上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业(有限合伙),主要投资于具有增长潜力的生物医药健康产业。


国内量化机构和国际量化高手同场竞技 


国内量化机构和国际量化高手同场竞技,截至三季度,包括桥水、D.E.Shaw、Two Sigma和Winton在内的多家海外量化基金已拿下外商独资企业(WOFE)牌照,并在中国发展起自己的私募业务。过去三年间,中国量化私募规模从2018年底的1000亿元,快速提升到2021年夏天的突破10000亿元大关。业内人士认为,海外一流的对冲机构进入中国市场,并不会与国内量化机构形成白热化竞争,毕竟现在国内量化市场空间还很广阔。相反,他们的进入可进一步提升量化在中国的知名度,让更多投资者了解这一投资方式。



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作者:肖永悦
来源:用益信托网

责任编辑:xiaoyy

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