用益-私募市场动向:量化巨头“卷不动”了 好策略太少,规模掣肘

时间:2021/12/29 18:31:05用益信托网

量化巨头“卷不动”了:2022年好策略太少,规模掣肘


今年走红投资圈的量化一度引发争议,对于2022年,投资者心中仍带着一连串疑问:超额业绩何处寻?策略同质化怎么破?规模反倒成了掣肘又要怎么办?这些问题在幻方因业绩不好而发布致歉信时再度被抛出。面临类似挑战的并非幻方一家,在经历了中小市值公司股价大涨而拉动基金收益的2021年上半年之后,众多巨头策略同质化、规模掣肘的问题开始暴露。市场从上涨转入震荡、beta减少之后,投资者才发现,原来费率高达“2+20”的部分私募量化基金并未产生多少超额收益。鉴于对冲成本高企(股指期货贴水大),不少机构从去年起就已停止了中性产品的申购,目前更多专攻指数增强和多策略产品。同时,已经“卷不动”了的头部私募量化从12月初开始停止每周五给代销渠道发布私募预估净值。


启赋资本拟减持航天宏图 投资9年获14.7倍回报


近日,科创板公司航天宏图公告,股东启赋创投和新余启赋计划通过集中竞价和大宗交易方式减持,合计减持不超过公司总股本的2.50%,对应459.6万股,减持价格均不低于60元。查询发现,启赋创投和新余启赋实控人均为傅哲宽。傅为启赋创投的执行事务合伙人委派代表;并实控启赋新材创投,后者为新余启赋四号的普通合伙人及执行事务合伙人。傅哲宽在VC/PE圈有着丰富的从业经历。数据显示,自2000年6月起,傅哲宽就服务于达晨创投,达13年之久,历任合伙人、副总裁等职,先后负责过达晨创投南方片区和北方片区两个大区业务。


捕获牛股 部分百亿级私募赚钱效应显著


在结构性行情背景下,今年百亿级私募业绩出现明显分化,截至12月初,股票策略百亿级私募中,排名第一的公司与排名末尾的公司相差超过100个百分点。整体来看,由于多次捕获翻倍牛股,部分百亿级私募整体赚钱效应显著。截至12月初,今年以来有收益数据的87家百亿级私募中,共有68家取得正收益,表现最好的为冲积资产,正圆投资、睿扬投资、玄元投资、金戈量锐、盘京投资等也收益颇丰。


钟鼎资本完成新一期本外币基金募集,规模超130亿


钟鼎资本近日正式完成新一期人民币(六期)和美元(二期)基金的募集,总规模折合人民币超130亿元,这也是今年以来中国VC机构单期规模最大的募集事件之一。至此,钟鼎资本总管理规模折合人民币已达270亿元。本期基金仍将继续专注供应链创新为内核的产业互联网投资,坚持“产业数字化+消费升级”的两大投资主题,涵盖物流&供应链、消费、企业服务、数据与科技等投资领域。钟鼎六期人民币基金得到了众多老投资人鼎力支持,基于对钟鼎团队、业绩和打法的认可,多家投资人连续多期出资,例如元禾辰坤为钟鼎资本从一期到六期的持续投资人。


北京股交中心落地首单银行系S份额交易


近日,某银行机构持有的私募股权投资基金份额在北京股权交易中心基金份额转让试点顺利完成交易。该笔交易是份额转让试点为银行机构解决私募基金份额退出的首次成功探索,份额转让平台所提供的登记确权及转让交易服务,得到了银行机构的高度认可;平台功能体系的合规性、严谨性、全面性已得到了市场的充分验证,标志着份额转让试点已具备为金融机构提供合规退出渠道的功能服务,同时也为其他金融机构的份额退出操作提供了案例依据。



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作者:肖永悦
来源:用益信托网

责任编辑:xiaoyy

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