交易对手

(1)固定收益类资产，包括:债券。在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)、债券逆回购，银行存款、公募债券型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引)》等规定完成规范及合同变更的券商大集合产品)、公募货币市场基金。债券包括但不限于国债，地方政府债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债券。金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具) .公司债(合非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、可交换债(含可交换私募债)，中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、项目收益债、集合票据、集合债券、中小企业私募债、同业存单、信用风险缓释工具(凭证、合约)、等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。(2)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化金融衍生品类资产，仅包括国债期货。(3)权益类资产，本集合计划不可直接从二级市场买入股票，仅可持有因可转债转股得到的股票。(4)本集合计划可以参与债券正回购交易。

交易结构

(1)固定收益类资产占集合计划总资产的比例不低于80%;(2)国债期货持仓合约价值占集合计划总资产的比例不超过80%; (3)权益类资产占集合计划总资产的比例不得超过20%;(4)本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%。

还款来源

集合计划的收益包括集合计划投资所得分红、银行存款利息及其他合法收入。集合计划的净收益为集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划
资产中扣除的费用后的余额。

风控措施

资产管理人

世纪证券有限责任公司前身为成立于1990年的江西省证券公司。2001年7月，经中国证监会批准，公司增资扩股并更名为“世纪证券有限责任公司”，注册地址迁至广东省深圳市。多年来，公司逐步发展成为以深圳为总部、以江西为重点业务区域，业务网络覆盖北京、上海、广东、江苏、湖南、云南等地的全国性专业证券公司，目前注册资本为7亿元人民币，在全国15个大中城市拥有23家证券营业部，在江西设有分公司，在北京设有办事处。

公司的经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销。公司以雄厚的资金实力、一流的人才队伍、丰富的专业经验、稳健的经营作风为广大投资者和机构客户提供全方位的专业证券服务。