用益-私募市场周评:A股市场行情回落 CTA策略收益领跑

时间:2021/01/11 10:01:37 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周五两市指数全天弱势震荡,集体收跌。市场整体赚钱效应一般,个股涨跌互半,逾60只股涨逾9.90%,两市成交量萎靡。截至收盘,沪指跌0.17%,报收3570点;深成指跌0.24%,报收15319点;创业板指跌0.37%,报收3150点。

 

2、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募证券投资基金共备案320款,较上周环比减少46.67%,共有236家私募机构参与了证券私募基金备案。本周共发行16款契约型基金,总规模为28650万元人民币,平均预期收益率为6.01%。

 

3、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募股权类基金产品备案数量热情放缓,根据协会数据显示,本周私募股权类基金共备案80款产品,环比减少43.26%。其中私募股权类基金备案39款,创业类基金备案40款,本周新出现1款私募资产配置类基金。

 

4、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募证券八大策略收益整体保持上扬。年底商品期货市场走势强劲,期货策略私募产品表现突出。本周管理期货策略近一个月收益率为4.85%,较上周微增0.60%,领跑八大策略。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况


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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.01.04-2021.01.10)私募证券投资基金共备案320款,较上周环比减少46.67%。共有236家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周减少211家。本周共成立158只私募证券投资基金,较上周环比减少33.05%。本周共有103家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周减少65家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款以上的私募机构有4家,分别是灵均投资、彤源投资、九坤投资和幻方量化。它们本周备案产品分别为11款、8款、8款和6款。本周成立产品数量在5款以上的也有4家机构,分别是灵均投资、彤源投资、九坤投资和幻方量化,其本周他们成立产品数量分别为为10款、8款、8款和6款。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名发生变化。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管73款私募证券基金,较上周减少49款。中信证券本周共托管61款私募证券基金,较上周减少33款,托管数量超越国泰君安证券,排名第二。国泰君安证券、兴业证券和华泰证券也位列托管产品数量前五之中,它们分别托管私募证券基金40款、24款和19款。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省和浙江省三个地区,它们共备案237款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的74.06%。其中,上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品99款,较上周环比减少45.90%;其次为广东省,广东省本周备案产品85款,较上周环比减少43.33%;浙江省本周备案产品53款,较上周环比减少45.36%。

 

(二)本周收益情况

 

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本周五两市指数全天弱势震荡,集体收跌。截至收盘,沪指跌0.17%,报收3570点;深成指跌0.24%,报收15319点;创业板指跌0.37%,报收3150点。本周私募证券八大策略收益整体保持上扬。其中,股票策略本周收益大涨,其本周近一个月收益率为3.85%,较上周环比上涨2.31%。年底商品期货市场走势强劲,得益于市场相关商品的大幅波动,期货策略私募产品表现突出。本周管理期货策略近一个月收益率为4.85%,较上周微增0.60%,领跑八大策略。宏观策略收益为本周亚军,其本周近一个月收益率为4.02%,较上周环比上涨2.07%。事件驱动策略本周收益依旧为负值,其本周近一个月收益率为-1.61%,较上周环比上涨0.91%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2021.01.04-2021.01.10)私募股权类基金产品备案数量热情放缓,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股权类基金共备案80款产品,较上周减少61款,环比减少43.26%。其中私募股权类基金备案39款,创业类基金备案40款,本周新出现1款私募资产配置类基金。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有4款为契约型组织形式。本周共有75家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了昆山玖兆康乾投资备案3款产品和永卓御富资产、华芯原创投资以及亚昌富投资3家机构备案2款产品外,其他71家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周(2021.01.01-2020.01.08),投资、上市和并购事件共发生211起,较上周减少68起,涉及总金额330.15亿元人民币,较上周环比减少64.03%。其中,本周共发生92起投资事件,披露投资金额事件78起,共计205.73亿元人民币。本周并购市场共发生42起并购事件,披露的交易金额为75.23亿元人民币。截至本周五下午,本周有9家企业上市,总融资金额49.19亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和浙江省,占比分别为16.8%、16.1%和15.4%。

 

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从本周就发生案例数量来看,IT发生案例数量排名第一,并且投资市场活跃,生物技术/医疗健康行业排名第二,半导体电子/互联网行业分别排名第三和第四。IT、互联网、生物技术等行业为热门行业,行业发生的案例数量和披露的金额都被这些热门行业占据半壁江山。从本周交易金额来看,本周金额较大事件为:2021年1月4日,成都高新新经济创业投资有限公司、珠海科技创业投资有限公司、易方达基金管理有限公司、珠海大横琴创新发展有限公司、中国国际金融股份有限公司等投资三六零安全科技股份有限公司49.30亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.01.04-2021.01.10)共发行16款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周增加2款。据不完全统计,本周一共有4家机构发行了契约型基金,共有11款契约型基金披露了发行规模,总规模为28650万元人民币。共有14款契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.93年,期限较上周拉长0.02年。本周共有16款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.01%,较上周下降1.18个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》

 

1月8日,中国证监会正式发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》,这标志着私募行业关注已久的私募监管新规自今年开始正式实施。《规定》进一步重申和强化了私募基金行业执业的底线行为规范,形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。

 

私募股权基金跨境投资试点推进

 

据国家外汇局网站6日消息,1月4日,国家外汇管理局召开2021年全国外汇管理工作电视会议。会议指出,2020年,外汇储备经营管理水平稳步提升。外汇储备规模稳定在3.1万亿美元左右。会议部署了2021年外汇管理重点工作。表示要深化外汇领域改革开放,以金融市场双向开放为重点,稳妥有序推进资本项目开放。完善境外机构境内发行股票、债券资金管理,推进私募股权投资基金跨境投资试点,改革外债登记管理,促进跨境投融资便利化。

 

3741只私募基金奔涌入市,量化巨头夺冠

 

私募排排网数据统计,12月份有3741只新增备案的私募产品较11月份也是环比激增41.49%。在12月份完成备案的3741只私募基金中,1259家证券私募管理人备案产品数量为2607只,占比为69.69%。有759家证券私募12月仅备案1只产品,91家私募单月备案产品数量超过5只。量化私募巨头在12月份备案产品数量领先,其中,宁波幻方量化备案63只,灵均投资备案了53只。

 

80后私募风云人物被罚2亿

 

近期证监会网站公布的一份行政处罚决定书和一份市场禁入决定书,涉及曾经在业内小有名气的一家私募——福建旭诚资产和其掌门人陈贇,引发关注。福建旭诚资产控制11个产品证券账户和63个个人账户,在2016年操纵了博信股份、亚星客车、龙建股份、赛福天、杭电股份、正虹科技、山东威达、棒杰股份、博实股份、金利华电等十只股票,涉及资金量巨大,最终证监会对其罚没金额超过2个亿,并且对主要负责人陈贇采取10年市场禁入措施。


信心指数上移,私募基金仓位创历史新高

 

1月5日,A股走出四连阳,市场情绪高昂,沪深两市成交额再破万亿。伴随着市场行情的火爆,私募的股票仓位、信心指数也双双升上了高位。私募排排网最新数据显示,截至2020年12月31日,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83%,创出历史上的最高水平。具体来看,仓位在五成及以上的私募基金占比升至95.71%,其中更有20%的私募处于满仓状态,八成以上仓位的私募占比为55.71%,相比前一个月上升了6.72个百分点;仓位在8成以下的私募数量减少,高仓位的私募数量上升。

 

五、机构动态一周回顾

 

清科母基金新一期基金首次关闭,总规模20亿元

 

1月4日消息,清科母基金正式宣布总规模20亿元的清科和嘉二期基金完成首次关闭。清科和嘉二期基金主要投资领域包括硬科技、高端装备制造、新一代信息技术、医疗健康、基础消费品等的基金份额和项目。清科母基金目前管理9支母基金,管理规模超过百亿元人民币,已完成100余家优秀基金及项目的投资。

 

苏州将设立60亿天使投资引导金

 

1月5日消息,在苏州市数字经济和数字化发展推进大会上,苏州市天使投资引导基金揭牌,该基金由苏州市本级和各市、区共同出资设立,基金规模达60亿元,将为种子期、初创期科技型企业发展注入优质“资本活水”。此外,苏州市设立工业企业智能化改造贴息奖励资金,对获得智能化改造提升项目贷款的企业,市级财政按项目贷款额的1%给予贴息奖励,单个企业每年最高奖励200万元,各县级市(区)也按照不低于项目贷款额的1%给予贴息奖励。

 

海松资本完成新一轮美元基金关账

 

1月6日,海松资本宣布“海松硬核科技美元基金(Oceanpine DeepTech Fund)”于2020年12月提前成功募集完毕并关账,本期基金规模共4亿美金,美元新基金将持续聚焦硬核科技领域的投资。同时,新一期20亿元人民币基金已启动募集,已经开始投资并且已经投资了多个项目。

 

日初资本完成6亿美元首期交割

 

日初资本于近期完成一期美元基金6亿美元首期关账。该基金由原木九十创始人、黑蚁资本创始合伙人陈峰创办,本期募资获得多个全球知名主权基金、家族办公室,以及互联网平台公司的共同投资。据悉,日初资本定位为一家专注消费产业投资、产业价值运营的消费产业基金,以期用“产业结合投资”的模式重新定义消费投资。

 

晨壹并购基金完成募集,规模68亿元

 

1月8日消息,晨壹投资宣布旗下首支人民币并购基金完成募资,总规模达68亿元。该基金成立于2019年,存续期3+2年,由鹏鼎控股投资(深圳)有限公司与晨壹基金管理(北京)有限公司共同发起设立,由晨壹基金管理(北京)有限公司负责管理。晨壹并购基金聚焦医疗与健康、消费与服务、科技与制造三大领域,专注于企业中后期内生和外延成长机会,创造产业整合价值,推动产业结构优化和升级。



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