用益-私募市场周评:CTA策略收益翻红,私募产品备案热情高涨

时间:2021/07/26 10:25:36 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.07.19-2021.07.25)A股三大指数在周五全线收跌,上证指数下跌0.68%,创业板指下跌2.1%,深证成指下跌1.53%。本周A股实际行情,全周上涨了11个点,涨幅为0.31%。盘面上,题材概念低迷,医疗、医药、酿酒板块再度成为下跌主力拖累指数,芯片、锂电池概念走势分化,航空军工概念逆市爆发,钢铁、煤炭、券商、建筑等板块走强拉抬指数,HIT电池、有色钴等表现活跃。


2、本周私募证券投资基金共备案708只,较上周环比上升14.01%。共有454家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略收益均上涨,其中管理期货策略收益领涨,近一个月收益上升2.01个百分点。


3、本周私募股权市场共备案188只产品,环比上升4.44%。其中私募股权类基金备案94只,创业类基金备案94只。本周共有179家机构参与私募股市场基金的备案,主要集中在北京市、上海市和广东省。


4、本周投资、上升和并购事件共发生148起,涉及总金额626.37亿元,环比下降9.65%。从交易事件地域分布看,主要分布在上海市、广东省、北京市和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周新增31家私募管理人完成备案。其中私募证券投资基金管理人8家,私募股权、创业投资基金管理人23家。同时,本周有9家私募管理人主动注销。值得注意的是,协会在7月16日批量注销了44家私募管理人。私募行业规范化发展的步伐正在加速。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.07.19-2021.07.25)私募证券投资基金共备案708只,较上周环比上升14.01%,本周产品备案数量达到今年以来的最高峰。本周共有454家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周增加32家。在本周完成备案的产品中,共288只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升33.33%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为40.68%,也达到近期的最高值。

从备案产品的机构来看,继上周景林资产旗下FOF产品各渠道火爆发行后,相应子基金也在本周相继成立,备案数量高达38只。其次灵均资产本周备案产品数量为19只,包含了4个系列的产品,均为股票量化策略。宽投资产紧跟其后备案了14只产品,延续了上周备案的攻势。其次明汯投资、子午投资、启林投资本周同样备案产品较多,其中启林投资备案产品多为指数增强型,中证1000指增和中证500指增均有涉及。

值得注意的是,除了景林的FOF产品以及子午投资所备案的产品策略为主观多头的股票策略外,其余上榜机构所备案产品均为量化股票策略。另外,据私募排排网数据显示,在有业绩数据更新的股票策略对冲基金中,量化多头上半年表现好于主观多头,在此背景下,量化产品的发行热情更是不断高涨。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,本周股票策略的备案产品占比达65%,而管理期货策略和复合策略则均占比9%。复合策略产品占比本周有了明显的提升,而相对价值策略产品占比则有所减少。另外,其他策略类型的低风险产品占比本周也有所提升。


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从本周(2021.07.19-2021.07.25)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管457只基金,占本周备案总量的65%左右。国泰君安证券本周托管产品最多,其次为招商证券,共28家券商及银行参与本周备案产品的托管。其中国泰君安证券托管产品的增加主要来源于景林资产旗下的FOF产品,而灵均资产旗下产品则主要由招商证券托管。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案599只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的84.6%。另外,在本周参与备案的454家管理人中,31%来自上海、28%来自广东、来自北京和浙江的管理人数量大致相同,均占12%,与备案产品的地域分布情况相差不大。


(二)本周收益情况


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本周(2021.07.19-2021.07.25)私募证券八大策略收益与上周相比均大幅上升,其中管理期货策略领涨,近一个月收益上升2.01个百分点。值得一提的是,管理期货策略在经历了一个多月的负收益后,本周终于翻红,近一个月收益为0.26%。事件驱动策略则涨幅较小,上升0.14%个百分点,但该策略的近一个月收益仍然排名第一。

具体来看,在考察的1841个管理期货策略的产品中,近一个月的收益区间为[-45.17%,37.24%]。实现正收益的产品数量为661,占比36%。其中海南燧和旗下产品“燧和稳健复利1号”为管理期货产品收益的第一,近一个月收益为37.24%。之前为该策略榜首的雷根资产旗下产品则跌至第四名,收益为18.96%。另外,宏观策略产品“金曼宏观1号”仍保持在各大策略收益排行的首位,为194.11%。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.07.19-2021.07.25)私募股权市场共备案188只产品,环比上升4.44%。其中私募股权类基金备案94只,创业类基金备案94只。本周共有179家机构参与私募股市场基金的备案,其中有三家机构备案了3只新产品,三家机构备案2只新产品,其余机构则均备案1只。主要集中在北京、上海、广东。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.07.19-2021.07.25)投资、上市和并购事件共148起事件,涉及总金额626.37亿人民币,环比下降9.65%。其中,共发生98起投资事件,其中披露投资金额事件88起,共计328.97亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件,披露的交易金额为162.19亿人民币。本周有12家企业上市,总融资金额135.21亿人民币。从交易事件地域分布看,主要分布在上海市、广东省、北京市和江苏省。

 

从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、机械制造三大领域。从披露金额上看,房地产和互联网领域涉及金额相对更多,其次为半导体及电子设备领域。其中房地产赛道发生的案例主要为7月22日,厦门国贸控股集团有限公司成功受让厦门国贸集团股份有限公司、厦门启润实业有限公司持有的国贸地产集团有限公司的100.0%的股权,作价98.28亿人民币。本次交易后,厦门国贸集团股份有限公司将逐步退出房地产行业,集中资源投入供应链管理与金融服务两大核心主业,积极发展健康科技等战略新兴业务。


四、市场动态一周回顾

芜湖出台两份意见支持私募基金发展

在芜湖举行的2021芜湖私募股权投资大会上,《芜湖市人民政府关于加快发展政府投资基金的意见》和《芜湖市促进私募基金业健康发展的意见》正式出炉。《意见》指出,市政府将通过加大财政投入,鼓励国企出资,吸引资本投资,壮大基金规模等举措,加大政府投资基金投入力度;将加大私募基金业政策支持力度,对新设立的私募股权基金管理机构,可给予落户奖励。

中基协连发3份公告:44家私募被注销,87家私募机构疑似失联

7月16日,中国证券投资基金业协会连发了3份公告,分别有15家和28家私募被注销,还有1家是依公告注销,也就是说,一夜之间共有44家私募被注销。同时还公布了87家疑似失联私募机构的名单。

上半年CTA私募基金成绩单出炉!

根据第三方数据,截至6月底,CTA私募基金以5.6%的平均收益仅排在八大策略中的第六。具体来看,50亿以上分组,雷根、明汯、九坤今年上半年取得CTA前三,旗下CTA产品上半年平均收益达26.22%。博普科技、宽德投资、稳博投资在20亿~50亿分组中斩获前三;智领三联、珠海宽德、双隆投资获得10亿~20亿组CTA上半年冠亚季军;景上源投资、具力资产、上海聊塑资产是5亿~10亿组的前三甲;而浙江鲁创投资、元亨泰来资产、七禾聚资产则以非常亮眼的业绩表现在上半年0~5亿规模分组中斩获最高收益。

前海汇能两当事人被终身市场禁入

深圳证监局披露的一则市场禁入决定书显示,前海汇能的两位当事人徐山、康媛媛被该局处以终身证券市场禁入。资料显示,康媛媛、徐山自认在经营管理前海汇能期间系夫妻关系,二人先后担任前海汇能的管理者。徐山为前海汇能法定代表人、执行董事、总经理,已被司法机关采取刑事强制措施。康媛媛则为前海汇能原法定代表人、执行董事、总经理,前海汇能监事,也已被司法机关采取刑事强制措施。


五、机构动态一周回顾

百亿明星私募要分家,投资者急了

去年业绩将近翻倍的沪上百亿私募彤源投资,却面临一场人事震荡,总经理、明星基金经理管华雨要走,投资者在得知消息后希望赎回年初买的三年封闭期产品;随后彤源修改了基金合同条款,多只产品临时开放赎回、取消赎回费;有客户赎回资金达千万。另外,彤源投资在7月14日将法定代表人由管华雨变更为薛凌云。

71岁大佬复出创设私募!又掀起一轮公奔私浪潮

基金业协会最新备案登记数据显示,一家名为“厦门禾慕私募基金管理有限公司”的投资机构在7月16日完成了备案登记,总经理正是海富通基金首任董事长、已经退休8年的邵国有。邵国有出生于1950年,即现年已经71岁,这个年纪重出江湖、创业私募,这种创业精神在年轻人喊着“躺平”时,相当值得钦佩。

喜茶杀入咖啡赛道,联手百福,投资Seesaw Coffee超1亿元

近日,精品咖啡品牌Seesaw完成A+轮过亿元融资,本轮由喜茶领投、老股东弘毅百福跟投。喜茶对此回应称,很高兴能够与Seesaw达成合作,Seesaw是一个非常优秀的本土精品咖啡品牌,在产品、品牌、设计等方面都非常出色,与喜茶追求灵感与极致的品牌精神十分匹配。Seesaw创始团队的创造力与创业精神,也让我们对Seesaw的未来充满信心。此次资本合作只是起点,未来喜茶会与Seesaw相互学习、相互支持,携手同行。

览众数据完成数千万元A+轮融资 高瓴资本参与

据杭州览众数据科技有限公司7月21日消息,该公司于近日完成了数千万人民币的A+轮融资。本轮融资由CMC创投领投,高瓴资本、达晨创投跟投。据介绍,览众数据成立于2015年,是国内最早一批致力于智能决策技术在传统企业中落地的创业公司之一。



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